Arbitrage Chancen per Algorithmus im Crypto Bereich?

Vielleicht geht die Frage tatsächlich etwas sehr weit beyond Thema blockchain, ist aber für mich und hoffentlich auch Andere persönlich sehr spannend!

Was haltet Ihr von Fonds, Platformen und Bots, die relativ hohen roi versprechen durch automatisierten Arbitrage Handel (Ausnutzung von Preisunterschieden auf verschiedenen Börsen). Dabei sollen Renditen von bis zu 60% im Jahr und mehr möglich sein, bei vergleichsweise geringerem Risiko.

Für mich ist fraglich, ob tatsächlich ein Algorithmus auch durch machine learning etc. so leistungsfähig sein/werden kann, solche Renditen tatsächlich zuverlässig einzufahren.

Um Bsp. zu nennen, der Co-FOunder des Skye crypto fonds hat wenigstens auf Github ein wenig zu seinen trading algorithmen ( https://github.com/UnfairAdvantage/UnfairCrypto I https://www.skyecrypto.com/.

Ein anderes Projekt, die scheinbar tatsächlich monatliche Renditen von 2-7% im Monat erbracht haben durch angeblich automotisches Aufsrühren von Arbitrage Möglichkeiten auch zwischen verschiedenen Coins und Token zwischen Börsen hinweg: Arbidex. Hier allerdings enthalten die Repositories eigentlich nur Marketinginhalte (https://github.com/Arbidex) Wer experimentieren will, hier trotzdem mal ein Affiliate Link: https://arbidex.io/ref/cf64f801c63d82409060.

Das mit Arbitrage Geld zu verdienen ist, gerade in einem so ineffizienten Markt, steht für mich außer Frage, allerdings bin ich unsicher, ob oben genannte Unternehmen und auch weitere, wirklich profitable Algorithmen haben. Hat hier jemand selber mal einen Bot geschrieben oder kennt einen, der relativ konstant Gewinne liefert durch Arbitrage? Denn dass manuell durch das Sichten von Preisunterscheiden noch Blumentöpfe gewonnen werden können, ist denke ich auch out of the question.

Danke & VG
Christian

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Hab keinerlei Erfahrungen mit solchen Algorithmen gemacht, finde die Entwicklung aber spannend. Was ich mich Frage: Anders als beim “etablierten” Wertpapierhandel, wo über Jahrzehnte hinweg Daten zum Verhalten der Marktteilnehmer und zu Wechselwirkungen erfasst werden könnten, dürfte so eine Datengrundlage durch für den Kryptomarkt weitgehend fehlen. Der ist ja ohnehin sehr volatil und sehr schwer vorhersehbar… Deswegen hätte ich meine Zweifel, ob die Algorithmen eine höhere Treffsicherheit haben als das eigene Bauchgefühl.

Arbitrage funktioniert besonders gut im Hochfrequenzhandel… der ist ja bei vielen Kryptowährungen nicht möglich wegen der Transaktionsgeschwindigkeit… oder seh ich das falsch.

Spannend ist die Sache aber auf jeden Fall. Dank für den Post!

Durchaus wahre Worte, daher finde ich das Konzept von Arbitrage hier besonders spannend, da hier eine schnelle Ausführung, wenn sich objektiv lohnende Preisunterschiede ergeben (man muss ja Transaktionsgebühren und Komission der Börsen bedenken), sicher wichtiger ist als Bauchgefühl. Und das sollte ja ein Algorithmus eigentlich leisten können, also vor allem prüfen, wo ein Handel Sinn macht, ohne dass Gebühren den Profit auffressen und wo so schnell ausgeführt werden kann, ohne dass ein Risiko entsteht durch eine Preisveränderung.

Hm, da würde ich zwei Dinge bedenken. Einmal gibt es durchaus recht schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten, z.b. bei Nano dürfte eine Confirmation so zwischen 10-20 Sekunden liegen. Klar, wirklich hochfrequent ist das noch nicht. Aber das Problem ließe sich doch bei Arbitrage auch einfach dadurch lösen einfach Mengen aller Paare die man vorhat zu handeln auf sämtlichen Exchanges zu lagern, auf denen man handeln möchte… Der Algorithmus könnte dann auf einer Börse verkaufen, auf der anderen kaufen und dann die Menge zum Ausgleich senden. Ich sehe ehrlich gesagt das Hauptproblem in der Menge die nötig ist, damit die Trades nicht von Gebühren aufgefressen werden. Ein individueller Anleger müsste da wohl mit größeren Summen hantieren.

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Es gibt durchaus größere Preisunterschiede ein und derselben Kryptowährung auf den diversen Börsen. Allerdings ist das meist der Tatsache geschuldet, dass Deposits und Withdrawals für die jeweilige Währung deaktiviert sind.

Ansonsten kommt es doch recht selten vor, beziehungsweise muss mit sehr großen Summen hantiert werden, damit sich ein Arbitrage lohnt, ohne das Transaktionsgebühren und Tradinggebühren den Gewinn auffressen.

Wie du sagst, macht ein Arbitrage nur für Währungen wie Nano, Stellar oder Ripple Sinn, bei denen die Transaktionszeiten sehr kurz sind. Aber auch hier dauert ein Deposit in der Regel deutlich länger, als die eigentliche Transaktion auf der Blockchain.

Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das Ganze klappt. Mir persönlich wäre da aber zu viel Risiko dabei.

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